Сравнение HYTI с COII
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and COII (REX COIN Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HYTI returned 6.20% vs -64.39% for COII. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for COII.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и COII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTI показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у COII с доходностью -40.76%.
HYTI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.25%
- 1 год
- -64.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTI и COII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.84% | 5.31% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
Correlation
The correlation between HYTI and COII is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. COII — Ранг доходности на риск
HYTI
COII
Сравнение HYTI c COII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и REX COIN Growth & Income ETF (COII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTI | COII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.81 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.89 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | -1.34 | +12.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTI и COII
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки COII в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и COII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -72.22% | +67.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -72.22% | +69.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -70.51% | +70.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -40.64% | +40.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 47.96% | -47.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и COII
Текущая волатильность для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) составляет 1.02%, в то время как у REX COIN Growth & Income ETF (COII) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что HYTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 16.88% | -15.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 51.84% | -48.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 67.44% | -63.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 67.44% | -62.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 67.44% | -62.28% |
Сравнение комиссий HYTI и COII
HYTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и COII
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что меньше доходности COII в 88.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 88.23% | 41.52% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.40% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and COII have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (16.88%) compared to HYTI (1.02%). In terms of maximum drawdown, HYTI dropped -4.47% vs COII's -72.22%.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.20% vs -64.39% for COII. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.20% return vs -64.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 88.23%, compared with 10.40% for HYTI.
They also come from different issuers: FT Vest and REX Shares. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.99% for COII.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и COII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор