Сравнение HYTI с SPYT
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HYTI returned 6.20% vs 18.15% for SPYT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTI показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 7.21%.
HYTI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTI и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.84% | 7.01% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 7.21% | 9.89% |
Correlation
The correlation between HYTI and SPYT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between HYTI and SPYT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. SPYT — Ранг доходности на риск
HYTI
SPYT
Сравнение HYTI c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTI | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.28 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 10.07 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTI и SPYT
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -18.25% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -8.00% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.93% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -2.00% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.81% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и SPYT
Текущая волатильность для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) составляет 1.02%, в то время как у Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что HYTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 4.53% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 9.21% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 11.48% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 14.89% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 14.89% | -9.73% |
Сравнение комиссий HYTI и SPYT
HYTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и SPYT
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что меньше доходности SPYT в 21.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.40% | 8.10% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.21% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and SPYT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYT has higher volatility (4.53%) compared to HYTI (1.02%). In terms of maximum drawdown, HYTI dropped -4.47% vs SPYT's -18.25%.
On 1-year performance, SPYT leads with 18.15% vs 6.20% for HYTI. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 18.15% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.
SPYT has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 10.40% for HYTI.
They also come from different issuers: FT Vest and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.87% for SPYT.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор