Сравнение YMAX с GLDI
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. YMAX is actively managed, while GLDI is passively managed. Over the past year, YMAX returned 1.21% vs 14.82% for GLDI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -2.64%.
YMAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам YMAX и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -0.45% | 6.04% | 26.90% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | -2.64% | 34.25% | 18.87% |
Correlation
The correlation between YMAX and GLDI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.16 |
The correlation between YMAX and GLDI shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. GLDI — Ранг доходности на риск
YMAX
GLDI
Сравнение YMAX c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.05 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 3.77 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и GLDI
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -32.26% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -14.14% | -11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -11.63% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -13.99% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 3.94% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и GLDI
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 6.70% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 14.24% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 15.75% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 11.61% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 11.50% | +11.99% |
Сравнение комиссий YMAX и GLDI
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и GLDI
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.03%, что больше доходности GLDI в 23.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 23.45% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 75.03% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and GLDI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (10.24%) compared to GLDI (6.70%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs GLDI's -32.26%.
On 1-year performance, GLDI leads with 14.82% vs 1.21% for YMAX. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDI has performed better with a 14.82% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 75.03%, compared with 23.45% for GLDI.
YMAX is categorized as Derivative Income, while GLDI is Precious Metals. They also come from different issuers: YieldMax and Credit Suisse. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.65% for GLDI.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор