PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAX с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YMAX и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -19.22%.


YMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-2.72%
1 год
1.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FSCO

1 день
-1.64%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-17.27%
1 год
-24.79%
3 года*
13.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и FSCO


2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
-0.45%6.04%26.90%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.
-19.22%3.68%34.17%

Correlation

The correlation between YMAX and FSCO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

FS Credit Opportunities Corp.

Доходность на риск

YMAX vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YMAXFSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.84

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.70

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

-1.41

+1.52

YMAX vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и FSCO

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FSCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YMAXFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-35.53%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-35.53%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-29.47%

+17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-8.02%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

17.59%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и FSCO

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YMAXFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

5.86%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

22.49%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

27.31%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

28.22%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

28.22%

-4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и FSCO

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.03%, что больше доходности FSCO в 16.32%


ПозицияTTM2025202420232022
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.
16.32%12.65%10.47%11.26%1.95%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
75.03%78.70%44.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YMAX and FSCO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (10.24%) compared to FSCO (5.86%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs FSCO's -35.53%.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и FSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор