Сравнение YMAX с FSCO
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past year, YMAX returned 1.21% vs -24.79% for FSCO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -19.22%.
YMAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- -24.79%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -0.45% | 6.04% | 26.90% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -19.22% | 3.68% | 34.17% |
Correlation
The correlation between YMAX and FSCO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. FSCO — Ранг доходности на риск
YMAX
FSCO
Сравнение YMAX c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.70 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.41 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и FSCO
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -35.53% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -35.53% | +9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -29.47% | +17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -8.02% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 17.59% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и FSCO
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 5.86% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 22.49% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 27.31% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 28.22% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 28.22% | -4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и FSCO
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.03%, что больше доходности FSCO в 16.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.32% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 75.03% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and FSCO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (10.24%) compared to FSCO (5.86%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs FSCO's -35.53%.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор