PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с FJUN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN).

YMAX и FJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и FJUN

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.38%6.04%26.26%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.38%11.05%16.93%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью -0.38%.

YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
0.06%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.56%
1 год
17.09%
3 года*
13.97%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с SCHXFJUN с UNOVFJUN с FTAGFJUN с USPX

Сравнение комиссий YMAX и FJUN

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FJUN в 0.85%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Доходность на риск

YMAX vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXFJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.15

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.76

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.60

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

9.32

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXFJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.15

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.10

-0.79

Корреляция

Корреляция между YMAX и FJUN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и FJUN

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		86.08%78.70%44.20%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и FJUN

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-13.26%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-4.13%

-22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-1.74%

-21.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-1.72%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

1.44%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и FJUN

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

3.34%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

4.70%

+12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

11.43%

+13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

10.52%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

10.39%

+12.59%