PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJUN с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с JEPI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

FJUN и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJUN или JEPI.

Корреляция

Корреляция между FJUN и JEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJUN:

0.58

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

FJUN:

0.91

JEPI:

0.64

Коэф-т Омега

FJUN:

1.14

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

FJUN:

0.59

JEPI:

0.40

Коэф-т Мартина

FJUN:

2.33

JEPI:

1.70

Индекс Язвы

FJUN:

3.33%

JEPI:

3.13%

Дневная вол-ть

FJUN:

13.11%

JEPI:

13.81%

Макс. просадка

FJUN:

-13.26%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

FJUN:

-2.93%

JEPI:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -0.13%.

FJUN

С начала года

0.29%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

0.28%

1 год

7.60%

3 года

14.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.13%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-2.10%

1 год

5.62%

3 года

9.35%

5 лет

11.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий FJUN и JEPI

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJUN и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг риск-скорректированной доходности FJUN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJUN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и JEPI

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%.

TTM20242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.03%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и JEPI

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и JEPI

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...