PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FJUN с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJUN с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. FJUN is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, FJUN returned 10.75%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJUN charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.70%.

FJUN

1 день
-0.28%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
5.57%
1 год
11.77%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUN и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		5.57%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%9.90%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%16.93%

Correlation

The correlation between FJUN and JEPI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г.

0.76

The correlation between FJUN and JEPI shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FJUN и JEPI

Секторы
FJUN
JEPI

Технологии

39.0%
15.5%

Финансовые услуги

11.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
13.3%

Промышленность

7.8%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.8%

Энергетика

3.1%
2.3%

Коммунальные услуги

2.1%
4.7%

Недвижимость

1.8%
2.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

FJUN
39.0%
JEPI
15.5%

Финансовые услуги

FJUN
11.1%
JEPI
9.1%

Коммуникационные услуги

FJUN
10.6%
JEPI
6.2%

Потребительский циклический сектор

FJUN
9.9%
JEPI
9.9%

Здравоохранение

FJUN
8.3%
JEPI
13.3%

Промышленность

FJUN
7.8%
JEPI
10.8%

Потребительский защитный сектор

FJUN
4.5%
JEPI
7.8%

Энергетика

FJUN
3.1%
JEPI
2.3%

Коммунальные услуги

FJUN
2.1%
JEPI
4.7%

Недвижимость

FJUN
1.8%
JEPI
2.7%

Сырьевые материалы

FJUN
1.7%
JEPI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с KATFJUN с USPXFJUN с ABIGFJUN с FTAG
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FJUN vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJUNJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.12

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.67

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.34

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

3.81

+12.36

FJUN vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJUN и JEPI

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJUNJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-13.71%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-6.68%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-13.26%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-13.71%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.46%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-2.13%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.35%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и JEPI

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 1.99% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJUNJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.97%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

6.34%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

8.02%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

11.09%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

10.75%

-0.53%

Сравнение комиссий FJUN и JEPI

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и JEPI

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

FJUN and JEPI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJUN has higher volatility (1.99%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, FJUN dropped -13.26% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, FJUN leads with 10.75% vs 7.39% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FJUN has performed better with a 10.75% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 0.00% for FJUN.

FJUN is categorized as Defined Outcome, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 0.35% for JEPI.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUN и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор