PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

FJUN и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%16.59%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с USPXFJUN с FTAGFJUN с GRIDFJUN с SCHXFJUN с UNOV
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий FJUN и JEPI

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FJUN vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.61

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.95

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.79

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

3.83

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.61

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.04

+0.06

Корреляция

Корреляция между FJUN и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и JEPI

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и JEPI

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-13.71%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.28%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-13.71%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-4.53%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.07%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.12%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и JEPI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 3.36%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.90%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

6.36%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

13.24%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

11.06%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

10.88%

-0.49%