PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FJUN с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FJUN и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и SCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
-0.38%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.63%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%23.23%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%.


FJUN

1 день
0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.44%
1 год
13.10%
3 года*
13.97%
5 лет*
10.19%
10 лет*

SCHX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.21%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий FJUN и SCHX

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


Доходность на риск

FJUN vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 7474
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FJUNSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.94

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.45

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

6.81

+2.51

FJUN vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FJUNSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.94

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.80

+0.30

Корреляция

Корреляция между FJUN и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и SCHX

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и SCHX

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и SCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


FJUNSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-34.33%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-9.02%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-25.41%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-5.59%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.00%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.64%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и SCHX

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 3.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FJUNSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.29%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

9.67%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

18.33%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

17.13%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

18.13%

-7.74%