Сравнение FJUN с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FJUN и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FJUN и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJUN и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | -0.38% | 11.05% | 16.38% | 22.30% | -4.95% | 11.47% | 11.67% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 23.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FJUN показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%.
FJUN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJUN и SCHX
FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
FJUN vs. SCHX — Ранг доходности на риск
FJUN
SCHX
Сравнение FJUN c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJUN | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.45 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.48 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 6.81 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJUN | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.66 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FJUN и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUN и SCHX
FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FJUN и SCHX
Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJUN | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -34.33% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -9.02% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -25.41% | +12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -5.59% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -4.00% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.64% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUN и SCHX
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 3.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJUN | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.29% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 9.67% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 18.33% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 17.13% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 18.13% | -7.74% |