PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

FJUN и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%35.46%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с USPXFJUN с GRIDFJUN с SCHXFJUN с UNOV
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с CHATFTAG с PSMD

Сравнение комиссий FJUN и FTAG

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Доходность на риск

FJUN vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.98

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.17

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

6.62

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.10

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

-0.33

+1.43

Корреляция

Корреляция между FJUN и FTAG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и FTAG

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и FTAG

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-90.89%

+77.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.00%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-32.77%

+19.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-78.19%

+76.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-71.17%

+69.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.68%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и FTAG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 3.36%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.93%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

10.75%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

17.49%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

17.38%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

19.92%

-9.53%