- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 19 июн. 2020 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции FJUN — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FJUN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,689.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) показал доход в 4.64% с начала года и 13.82% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FJUN по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FJUN закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | 0.25% | -1.96% | 4.54% | 1.11% | -0.03% | 4.64% | ||||||
| 2025 | 2.03% | -0.64% | -4.22% | -0.56% | 4.86% | 3.17% | 1.21% | 1.39% | 1.58% | 0.64% | 0.54% | 0.79% | 11.05% |
| 2024 | 1.04% | 3.47% | 1.86% | -1.53% | 3.54% | 0.96% | 0.91% | 1.88% | 1.53% | -0.71% | 3.89% | -1.40% | 16.38% |
| 2023 | 4.79% | -1.64% | 2.86% | 1.39% | 0.39% | 6.37% | 2.20% | -0.92% | -3.38% | -1.28% | 6.52% | 3.57% | 22.30% |
| 2022 | -1.67% | -1.45% | 2.78% | -5.56% | -0.26% | -1.27% | 5.53% | -2.26% | -6.20% | 5.60% | 4.02% | -3.42% | -4.95% |
| 2021 | -0.98% | 1.67% | 1.93% | 0.77% | 0.31% | 2.13% | 0.97% | 1.48% | -2.07% | 3.32% | -0.81% | 2.30% | 11.47% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June has an annualized alpha of 2.32%, beta of 0.59, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.39%) than losses (54.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.32% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.59 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 56.39%
- Участие в снижении
- 54.55%
Комиссия
Комиссия FJUN составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FJUN имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FJUN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.93 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | 13.52 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June показал максимальную просадку в 13.26%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.26%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.89%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 4mo 5d | 10mo 9dмарт 2022 г. - февр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.03%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 24d | 3mo 22dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.86%март 2022 г. | 2mo 2d | 21d | 2mo 23dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.71%март 2023 г. | 1mo 8d | 1mo 1d | 2mo 9dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| FJUN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -56.78% | +43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -9.10% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -18.90% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -25.43% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.74% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -10.72% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.97% | -1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FJUN
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FJUN