PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FJUN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с USPXFJUN с SCHXFJUN с GRIDFJUN с FTAGFJUN с UNOV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FJUN и SPY

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FJUN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.96

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.49

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.53

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

7.27

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.96

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.70

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.56

+0.53

Корреляция

Корреляция между FJUN и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и SPY

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и SPY

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-55.19%

+41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-12.05%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-24.50%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-5.53%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-9.09%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.54%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и SPY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 3.36%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.35%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

9.50%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

19.06%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

17.06%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

17.92%

-7.53%