PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

FJUN и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и UNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с USPXFJUN с FTAGFJUN с GRIDFJUN с SCHX
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий FJUN и UNOV

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Доходность на риск

FJUN vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.71

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.75

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

8.25

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.78

+0.31

Корреляция

Корреляция между FJUN и UNOV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и UNOV

Ни FJUN, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUN и UNOV

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, примерно равная максимальной просадке UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-13.84%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-5.78%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-9.10%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.93%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.69%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.23%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и UNOV

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.73%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

4.56%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

8.51%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

6.78%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

7.77%

+2.62%