Сравнение FJUN с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FJUN и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJUN или BUFR.
Доходность
Сравнение доходности FJUN и BUFR
Доходность по периодам
С начала года, FJUN показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 14.26%.
FJUN
16.31%
0.75%
7.23%
21.01%
N/A
N/A
BUFR
14.26%
0.70%
6.53%
18.27%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FJUN | BUFR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 4.63 |
| Коэф-т Мартина | 20.45 | 26.73 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 0.71% |
| Дневная вол-ть | 7.90% | 6.13% |
| Макс. просадка | -10.89% | -13.73% |
| Текущая просадка | -0.69% | -0.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJUN и BUFR
FJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Корреляция
Корреляция между FJUN и BUFR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FJUN c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUN и BUFR
Ни FJUN, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FJUN и BUFR
Максимальная просадка FJUN за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FJUN и BUFR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.