PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с DJUN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

YMAX и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и DJUN

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.38%6.04%26.26%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.18%9.38%14.02%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.18%.

YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.03%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.61%
3 года*
11.41%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с FTAGDJUN с MGCDJUN с QQQ

Сравнение комиссий YMAX и DJUN

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

YMAX vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.15

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.76

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.78

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

9.81

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.15

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.97

-0.67

Корреляция

Корреляция между YMAX и DJUN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и DJUN

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		86.08%78.70%44.20%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и DJUN

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-11.96%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-3.64%

-22.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-1.15%

-22.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-1.64%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

1.33%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и DJUN

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

2.84%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

3.79%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

10.23%

+15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

8.49%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

8.16%

+14.82%