PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (D...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска19 июн. 2020 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексCboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June составляет 0.85%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DJUN

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Популярные сравнения: DJUN с VEA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
31.34%
68.52%
DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June показал доход в 5.35% с начала года и 18.94% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.35%10.16%
1 месяц1.49%3.47%
6 месяцев13.22%22.20%
1 год18.94%30.45%
5 лет (среднегодовая)N/A13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.38%2.63%
2023-0.57%-3.05%-1.25%5.77%2.98%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
3.00
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.00. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.00
2.79
DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June показал максимальную просадку в 10.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.75%30 мар. 2022 г.13814 окт. 2022 г.13428 апр. 2023 г.272
-5.87%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.78
-3.66%5 янв. 2022 г.4714 мар. 2022 г.1129 мар. 2022 г.58
-2.49%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-2.46%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June составляет 0.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.98%
2.80%
DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June)
Benchmark (^GSPC)