- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 19 июн. 2020 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $320M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции DJUN — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DJUN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,482.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) показал доход в 3.78% с начала года и 10.92% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DJUN по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DJUN закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 0.07% | -1.28% | 3.58% | 0.80% | 0.04% | 3.78% | ||||||
| 2025 | 1.69% | -0.48% | -4.15% | -0.65% | 5.21% | 2.59% | 0.86% | 1.04% | 1.35% | 0.43% | 0.54% | 0.83% | 9.38% |
| 2024 | 1.38% | 2.63% | 1.25% | -0.66% | 2.19% | 0.63% | 0.75% | 1.83% | 1.44% | -0.33% | 3.16% | -1.09% | 13.92% |
| 2023 | 3.98% | -1.09% | 2.58% | 1.72% | 1.17% | 2.76% | 1.64% | -0.57% | -3.05% | -1.25% | 5.77% | 2.99% | 17.58% |
| 2022 | -1.18% | -0.61% | 1.58% | -3.87% | -0.71% | -3.71% | 3.95% | -1.46% | -4.40% | 3.57% | 2.94% | -2.12% | -6.30% |
| 2021 | -0.70% | 0.83% | 1.29% | 0.55% | 0.06% | 1.24% | 0.44% | 0.89% | -1.13% | 1.82% | -0.58% | 1.45% | 6.27% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June has an annualized alpha of 1.15%, beta of 0.44, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2020.
- This ETF participated in 42.36% of S&P 500 Index downside but only 39.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.15%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 39.41%
- Участие в снижении
- 42.36%
Комиссия
Комиссия DJUN составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DJUN имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DJUN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.93 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 13.52 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June показал максимальную просадку в 11.96%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -11.96%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.75%окт. 2022 г. | 6mo 18d | 6mo 16d | 1y 29dмарт 2022 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.87%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 24d | 3mo 20dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.43%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.66%март 2022 г. | 2mo 8d | 15d | 2mo 23dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| DJUN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -56.78% | +44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.10% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -18.90% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -25.43% | +13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -10.72% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.97% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DJUN
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DJUN