График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) показал доход в -0.64% с начала года и 12.04% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DJUN закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 0.07% | -1.28% | -0.64% | |||||||||
| 2025 | 1.69% | -0.48% | -4.15% | -0.65% | 5.21% | 2.59% | 0.86% | 1.04% | 1.35% | 0.43% | 0.54% | 0.83% | 9.38% |
| 2024 | 1.38% | 2.63% | 1.25% | -0.66% | 2.19% | 0.63% | 0.75% | 1.83% | 1.44% | -0.33% | 3.16% | -1.09% | 13.92% |
| 2023 | 3.98% | -1.09% | 2.58% | 1.72% | 1.17% | 2.76% | 1.64% | -0.57% | -3.05% | -1.25% | 5.77% | 2.99% | 17.58% |
| 2022 | -1.18% | -0.61% | 1.58% | -3.87% | -0.71% | -3.71% | 3.95% | -1.46% | -4.40% | 3.57% | 2.94% | -2.12% | -6.30% |
| 2021 | -0.70% | 0.83% | 1.29% | 0.55% | 0.06% | 1.24% | 0.44% | 0.89% | -1.13% | 1.82% | -0.58% | 1.45% | 6.27% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June: годовая альфа составляет 1.51%, бета — 0.45, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 23.06.2020.
- Этот ETF участвовал в 42.73% снижения S&P 500 Index, но только в 41.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.45 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 41.05%
- Участие в снижении
- 42.73%
Комиссия
Комиссия DJUN составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DJUN имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DJUN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 6.61 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DJUN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June показал максимальную просадку в 11.96%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June составляет 1.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.96% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 77 |
| -10.75% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 134 | 28 апр. 2023 г. | 272 |
| -5.87% | 2 авг. 2023 г. | 62 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 78 |
| -4.43% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -3.66% | 5 янв. 2022 г. | 47 | 14 мар. 2022 г. | 11 | 29 мар. 2022 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...