Сравнение DJUN с MGC
DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both exchange-traded funds - DJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJUN returned 8.22%/yr vs 13.83%/yr for MGC. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. DJUN charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for MGC.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и MGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 12.89%.
DJUN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.53%
MGC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 11.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $818.91K | $1.28M | $2.16M | |
| $21.76M | $23.42M | $28.06M |
Сравнение доходности по годам DJUN и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 5.90% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.78% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 12.89% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 23.23% |
Correlation
The correlation between DJUN and MGC is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between DJUN and MGC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJUN vs. MGC — Ранг доходности на риск
DJUN
MGC
Сравнение DJUN c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJUN | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.51 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.39 | 10.15 | +9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJUN и MGC
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и MGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJUN | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -52.26% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.85% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -19.28% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -25.74% | +13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -7.14% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.43% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и MGC
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJUN | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 4.59% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 10.94% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 13.58% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.55% | 17.47% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.99% | 18.27% | -10.28% |
Сравнение комиссий DJUN и MGC
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и MGC
DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.89% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
DJUN and MGC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGC has higher volatility (4.59%) compared to DJUN (1.90%). In terms of maximum drawdown, DJUN dropped -11.96% vs MGC's -52.26%.
On 5-year performance, MGC leads with 13.83% vs 8.22% for DJUN. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MGC has performed better with a 13.83% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
MGC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for DJUN.
DJUN is categorized as Defined Outcome, while MGC is Large Cap Blend Equities. DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DJUN and 0.05% for MGC.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJUN и MGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор