Сравнение DJUN с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
DJUN и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJUN и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 0.76% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью -1.15%.
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJUN и XMAG
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
DJUN vs. XMAG — Ранг доходности на риск
DJUN
XMAG
Сравнение DJUN c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJUN | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.86 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.31 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 5.95 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJUN | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.86 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.55 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DJUN и XMAG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и XMAG
DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок DJUN и XMAG
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJUN | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -16.17% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -11.21% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -4.51% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -2.31% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.33% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и XMAG
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJUN | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.56% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 8.70% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 16.33% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 15.46% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 15.46% | -7.30% |