PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJUN с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJUN и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и VEA


2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%21.80%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.


DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий DJUN и VEA

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.


Доходность на риск

DJUN vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJUNVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.81

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.46

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.77

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

10.77

-2.30

DJUN vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJUNVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.55

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.22

+0.75

Корреляция

Корреляция между DJUN и VEA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и VEA

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и VEA

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и VEA.


Загрузка...

Показатели просадок


DJUNVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-60.68%

+48.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-11.63%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-29.71%

+17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-7.20%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-13.39%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.99%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и VEA

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJUNVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

7.92%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

11.68%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

17.67%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

16.30%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

17.26%

-9.10%