PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DJUN с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUN с VEA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

DJUN и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJUN или VEA.

Корреляция

Корреляция между DJUN и VEA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DJUN и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJUN:

0.62

VEA:

0.62

Коэф-т Сортино

DJUN:

0.97

VEA:

1.05

Коэф-т Омега

DJUN:

1.15

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

DJUN:

0.62

VEA:

0.85

Коэф-т Мартина

DJUN:

2.35

VEA:

2.56

Индекс Язвы

DJUN:

3.16%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

DJUN:

11.66%

VEA:

17.27%

Макс. просадка

DJUN:

-11.96%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

DJUN:

-2.86%

VEA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 13.32%.

DJUN

С начала года

0.01%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-0.44%

1 год

7.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEA

С начала года

13.32%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

9.50%

1 год

10.54%

5 лет

12.36%

10 лет

5.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DJUN и VEA

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJUN и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг риск-скорректированной доходности DJUN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJUN c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и VEA

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.89%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и VEA

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и VEA

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...