Сравнение DJUN с MSLC
DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) and MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - DJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while MSLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley. DJUN is passively managed, while MSLC is actively managed. Over the past year, DJUN returned 10.50% vs 20.33% for MSLC. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. DJUN charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for MSLC.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и MSLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у MSLC с доходностью 12.01%.
DJUN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.53%
MSLC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $818.91K | $1.28M | $2.16M | |
| $3.79M | $3.56M | $4.75M |
Сравнение доходности по годам DJUN и MSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 5.90% | 9.38% | -1.47% |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 12.01% | 15.68% | -3.29% |
Correlation
The correlation between DJUN and MSLC is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between DJUN and MSLC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJUN vs. MSLC — Ранг доходности на риск
DJUN
MSLC
Сравнение DJUN c MSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJUN | MSLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.19 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.39 | 9.18 | +10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJUN и MSLC
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки MSLC в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и MSLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJUN | MSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -17.86% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.31% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -2.35% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.22% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и MSLC
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 1.90%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJUN | MSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.96% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 9.96% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 12.53% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.55% | 16.84% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.99% | 16.84% | -8.85% |
Сравнение комиссий DJUN и MSLC
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSLC в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и MSLC
DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 1.92% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
DJUN and MSLC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSLC has higher volatility (3.96%) compared to DJUN (1.90%). In terms of maximum drawdown, DJUN dropped -11.96% vs MSLC's -17.86%.
On 1-year performance, MSLC leads with 20.33% vs 10.50% for DJUN. On fees, MSLC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSLC has performed better with a 20.33% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSLC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
MSLC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for DJUN.
DJUN is categorized as Defined Outcome, while MSLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.85% for DJUN and 0.39% for MSLC.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJUN и MSLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор