PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с PRAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUN с PRAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY).

DJUN и PRAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJUN и PRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и PRAY

2026 (YTD)2025202420232022
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-5.51%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		3.97%9.08%13.02%20.02%-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у PRAY с доходностью 3.97%.

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

PRAY

1 день
0.99%
1 месяц
-4.27%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.90%
3 года*
13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTEDJUN с FTAG
Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с VOOPRAY с CATHPRAY с BLCR

Сравнение комиссий DJUN и PRAY

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRAY в 0.69%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Доходность на риск

DJUN vs. PRAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c PRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNPRAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.89

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.41

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.33

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

6.09

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. PRAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PRAY равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и PRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNPRAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.89

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.45

+0.52

Корреляция

Корреляция между DJUN и PRAY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и PRAY

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM2025202420232022
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.66%0.69%0.76%0.83%1.20%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и PRAY

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и PRAY.

Загрузка...

Показатели просадок

DJUNPRAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-21.40%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-11.45%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-5.03%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-5.61%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.49%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и PRAY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJUNPRAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

6.17%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

9.83%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

16.80%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

16.03%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

16.03%

-7.87%