Сравнение DJUN с PRAY
DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) and PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index while PRAY tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJUN returned 11.39%/yr vs 16.75%/yr for PRAY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DJUN charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for PRAY.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и PRAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у PRAY с доходностью 14.84%.
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
PRAY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJUN и PRAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.79% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -5.51% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 14.84% | 9.08% | 13.02% | 20.02% | -13.49% |
Correlation
The correlation between DJUN and PRAY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between DJUN and PRAY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJUN vs. PRAY — Ранг доходности на риск
DJUN
PRAY
Сравнение DJUN c PRAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJUN | PRAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.42 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.79 | 10.65 | +10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJUN | PRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.68 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.59 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DJUN и PRAY
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и PRAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJUN | PRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -21.40% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -8.80% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -17.13% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -5.42% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.00% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и PRAY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 0.20%, в то время как у FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJUN | PRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 3.96% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 10.58% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 12.69% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 16.00% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 16.00% | -7.94% |
Сравнение комиссий DJUN и PRAY
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRAY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и PRAY
DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.60% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
DJUN and PRAY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAY has higher volatility (3.96%) compared to DJUN (0.20%). In terms of maximum drawdown, DJUN dropped -11.96% vs PRAY's -21.40%.
On 3-year performance, PRAY leads with 16.75% vs 11.39% for DJUN. On fees, PRAY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PRAY has performed better with a 16.75% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRAY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
PRAY has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for DJUN.
DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while PRAY tracks NONE. They also come from different issuers: First Trust and Faith Investor Services. Their fees differ too: 0.85% for DJUN and 0.69% for PRAY.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJUN и PRAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор