PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. YMAX is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past year, YMAX returned 9.02% vs 0.20% for DFND. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YMAX

1 день
-1.70%
1 месяц
6.76%
С начала года
6.06%
6 месяцев
3.56%
1 год
9.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и DFND

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.06%6.04%26.26%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%5.01%

Correlation

The correlation between YMAX and DFND is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.08

Сравнение распределения секторов YMAX и DFND

Секторы
YMAX
DFND

Технологии

68.7%
24.8%

Финансовые услуги

13.8%
18.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%
3.5%

Сырьевые материалы

2.2%
4.3%

Промышленность

1.9%
17.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.2%

Здравоохранение

0.8%
10.7%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Энергетика

0.1%
1.7%

Недвижимость

0.0%
2.0%

Технологии

YMAX
68.7%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

YMAX
13.8%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

YMAX
6.9%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

YMAX
4.8%
DFND
3.5%

Сырьевые материалы

YMAX
2.2%
DFND
4.3%

Промышленность

YMAX
1.9%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

YMAX
0.9%
DFND
4.2%

Здравоохранение

YMAX
0.8%
DFND
10.7%

Коммунальные услуги

YMAX
0.2%
DFND

-

Энергетика

YMAX
0.1%
DFND
1.7%

Недвижимость

YMAX
0.0%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

YMAX vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.02

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.11

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.07

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

0.13

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.34

Просадки

Сравнение просадок YMAX и DFND

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-22.65%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-3.44%

-22.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-3.69%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.70%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

3.70%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и DFND

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

0.00%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

6.16%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

10.92%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

22.46%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

19.09%

+3.88%

Сравнение комиссий YMAX и DFND

YMAX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и DFND

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.94%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.94%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and DFND have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.22%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, YMAX leads with 9.02% vs 0.20% for DFND. On fees, YMAX is cheaper at 1.28% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 9.02% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YMAX is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

YMAX has the higher dividend yield at 72.94%, compared with 0.62% for DFND.

YMAX is categorized as Derivative Income, while DFND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and SRN Advisors. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.50% for DFND.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор