PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFND returned 7.16%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFND charges 1.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DFND и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFND уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.16% против 15.56% соответственно.

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between DFND and VOO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.51

Over the past year, the correlation between DFND and VOO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и VOO

Секторы
DFND
VOO

Технологии

24.8%
35.7%

Финансовые услуги

18.2%
11.6%

Промышленность

17.1%
8.3%

Здравоохранение

10.7%
8.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.2%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Энергетика

1.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
11.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

DFND
24.8%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
VOO
11.6%

Промышленность

DFND
17.1%
VOO
8.3%

Здравоохранение

DFND
10.7%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
VOO
4.9%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
VOO
10.2%

Недвижимость

DFND
2.0%
VOO
1.9%

Энергетика

DFND
1.7%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

DFND

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DFND vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.39

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.25

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.16

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

14.73

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.39

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.89

-0.53

Просадки

Сравнение просадок DFND и VOO

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-33.99%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-8.90%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-18.69%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-24.52%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-33.99%

+11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.70%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.69%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.91%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и VOO

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.84%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

8.90%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

11.80%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

16.81%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

18.01%

+1.08%

Сравнение комиссий DFND и VOO

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и VOO

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DFND and VOO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 7.16% for DFND. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.62% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор