PortfoliosLab logo
Сравнение DFND с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFND и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DFND и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.63%
237.87%
DFND
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFND:

0.28

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

DFND:

0.64

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

DFND:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFND:

0.76

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

DFND:

1.91

VOO:

2.27

Индекс Язвы

DFND:

5.00%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

DFND:

33.93%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DFND:

-22.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DFND:

-6.25%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, DFND показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


DFND

С начала года

4.37%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

0.32%

1 год

4.52%

5 лет

5.82%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFND и VOO

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии DFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFND: 1.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFND и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFND
Ранг риск-скорректированной доходности DFND, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFND, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFND c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFND, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFND: 0.16
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино DFND, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFND: 0.47
VOO: 0.88
Коэффициент Омега DFND, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFND: 1.07
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DFND, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFND: 0.43
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина DFND, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFND: 1.09
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.54
DFND
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и VOO

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
1.21%1.65%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.03%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DFND и VOO

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.25%
-9.90%
DFND
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и VOO

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 8.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.58%
13.96%
DFND
VOO