PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFND charges 1.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DFND и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам DFND и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between DFND and VOO is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.51

Over the past year, the correlation between DFND and VOO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и VOO

Секторы
DFND
VOO

Технологии

24.8%
38.6%

Финансовые услуги

18.2%
11.4%

Промышленность

17.1%
8.5%

Здравоохранение

10.7%
8.9%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.5%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Энергетика

1.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
9.9%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

DFND
24.8%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
VOO
11.4%

Промышленность

DFND
17.1%
VOO
8.5%

Здравоохранение

DFND
10.7%
VOO
8.9%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
VOO
4.5%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
VOO
9.5%

Недвижимость

DFND
2.0%
VOO
1.8%

Энергетика

DFND
1.7%
VOO
3.0%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
VOO
9.9%

Коммунальные услуги

DFND

-

VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

DFND vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFND c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.88

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.57

—

DFND vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.19%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.03%

—

Сравнение комиссий DFND и VOO

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и VOO

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DFND and VOO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.29% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор