Сравнение DFND с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
DFND и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFND или ITA.
Основные характеристики
| DFND | ITA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.74% | 20.10% |
| Дох-ть за 1 год | 15.96% | 31.33% |
| Дох-ть за 3 года | 3.39% | 12.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.95% | 6.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 4.36 |
| Коэф-т Мартина | 3.45 | 13.83 |
| Индекс Язвы | 5.62% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 30.69% | 15.07% |
| Макс. просадка | -22.65% | -59.72% |
| Текущая просадка | -0.42% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между DFND и ITA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFND и ITA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFND показывает доходность 19.74%, а ITA немного выше – 20.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFND и ITA
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFND c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и ITA
Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности ITA в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 1.49% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.81% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFND и ITA
Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и ITA
Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что DFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.