PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с ITA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFND charges 1.50%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности DFND и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

ITA

1 день
0.65%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
10.80%
С начала года
17.67%
1 год
28.36%
3 года*
30.64%
5 лет*
19.35%
10 лет*
15.58%
Всё время*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
$185.08M$157.08M$178.04M

Сравнение доходности по годам DFND и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		17.67%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between DFND and ITA is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.26

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.32

The correlation between DFND and ITA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFND и ITA

Секторы
DFND
ITA

Технологии

24.8%
0.1%

Финансовые услуги

18.2%

-

Промышленность

17.1%
97.7%

Здравоохранение

10.7%

-

Сырьевые материалы

4.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DFND
24.8%
ITA
0.1%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
ITA

-

Промышленность

DFND
17.1%
ITA
97.7%

Здравоохранение

DFND
10.7%
ITA

-

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
ITA
2.1%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
ITA

-

Недвижимость

DFND
2.0%
ITA

-

Энергетика

DFND
1.7%
ITA

-

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
ITA

-

Коммунальные услуги

DFND

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOODFND с SCHD
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с XLI

Доходность на риск

DFND vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFND c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.26

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.85

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.55

—

DFND vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и ITA

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.72%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и ITA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.31%

—

Сравнение комиссий DFND и ITA

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и ITA

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.42%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

DFND and ITA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

ITA has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.29% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while ITA is Aerospace & Defense. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and iShares. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.38% for ITA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор