PortfoliosLab logo
Сравнение DFND с ITA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFND и ITA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DFND и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.50%
203.85%
DFND
ITA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFND:

0.22

ITA:

0.90

Коэф-т Сортино

DFND:

0.55

ITA:

1.34

Коэф-т Омега

DFND:

1.07

ITA:

1.19

Коэф-т Кальмара

DFND:

0.58

ITA:

1.32

Коэф-т Мартина

DFND:

1.46

ITA:

5.14

Индекс Язвы

DFND:

4.99%

ITA:

3.88%

Дневная вол-ть

DFND:

34.00%

ITA:

22.27%

Макс. просадка

DFND:

-22.65%

ITA:

-59.72%

Текущая просадка

DFND:

-5.81%

ITA:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFND показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 5.34%.


DFND

С начала года

4.87%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-3.52%

1 год

5.96%

5 лет

5.92%

10 лет

N/A

ITA

С начала года

5.34%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

2.79%

1 год

19.94%

5 лет

16.64%

10 лет

10.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFND и ITA

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.


График комиссии DFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFND: 1.50%
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITA: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFND и ITA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFND
Ранг риск-скорректированной доходности DFND, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFND, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFND c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFND, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFND: 0.17
ITA: 0.90
Коэффициент Сортино DFND, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFND: 0.49
ITA: 1.34
Коэффициент Омега DFND, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFND: 1.07
ITA: 1.19
Коэффициент Кальмара DFND, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFND: 0.46
ITA: 1.32
Коэффициент Мартина DFND, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFND: 1.16
ITA: 5.14

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.90
DFND
ITA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и ITA

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ITA в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
1.21%1.65%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.03%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.80%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DFND и ITA

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.81%
-4.16%
DFND
ITA

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и ITA

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 8.57%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.57%
14.64%
DFND
ITA