PortfoliosLab logo
Сравнение DFND с ITA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFND и ITA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DFND и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.33%
8.93%
DFND
ITA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFND:

0.26

ITA:

1.14

Коэф-т Сортино

DFND:

0.58

ITA:

1.60

Коэф-т Омега

DFND:

1.09

ITA:

1.22

Коэф-т Кальмара

DFND:

0.66

ITA:

2.04

Коэф-т Мартина

DFND:

1.44

ITA:

6.44

Индекс Язвы

DFND:

5.80%

ITA:

2.79%

Дневная вол-ть

DFND:

32.97%

ITA:

15.71%

Макс. просадка

DFND:

-22.65%

ITA:

-59.72%

Текущая просадка

DFND:

-7.18%

ITA:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, DFND показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью -0.35%.


DFND

С начала года

3.11%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

4.01%

1 год

10.28%

5 лет

5.89%

10 лет

N/A

ITA

С начала года

-0.35%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

9.54%

1 год

19.34%

5 лет

5.66%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFND и ITA

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.


График комиссии DFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFND и ITA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFND
Ранг риск-скорректированной доходности DFND, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFND c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFND, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.331.14
Коэффициент Сортино DFND, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.681.60
Коэффициент Омега DFND, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.22
Коэффициент Кальмара DFND, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.852.04
Коэффициент Мартина DFND, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.846.44
DFND
ITA

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.33
1.14
DFND
ITA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и ITA

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ITA в 0.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
1.60%1.65%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.03%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.85%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DFND и ITA

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.18%
-7.66%
DFND
ITA

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и ITA

Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что DFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.96%
5.06%
DFND
ITA