PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. DFND is passively managed, while HTUS is actively managed. Over the past 10 years, DFND returned 7.16%/yr vs 12.52%/yr for HTUS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности DFND и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFND уступали акциям HTUS по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.52% соответственно.

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и HTUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%

Correlation

The correlation between DFND and HTUS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.38

Over the past year, the correlation between DFND and HTUS has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и HTUS

Секторы
DFND
HTUS

Технологии

24.8%
35.6%

Финансовые услуги

18.2%
11.8%

Промышленность

17.1%
8.3%

Здравоохранение

10.7%
8.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.1%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Энергетика

1.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
11.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

DFND
24.8%
HTUS
35.6%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
HTUS
11.8%

Промышленность

DFND
17.1%
HTUS
8.3%

Здравоохранение

DFND
10.7%
HTUS
8.5%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
HTUS
1.8%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
HTUS
4.9%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
HTUS
10.1%

Недвижимость

DFND
2.0%
HTUS
1.9%

Энергетика

DFND
1.7%
HTUS
3.5%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
HTUS
11.2%

Коммунальные услуги

DFND

-

HTUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с VOODFND с SCHD
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с LBAYHTUS с VTVHTUS с EPI

Доходность на риск

DFND vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.53

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.71

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.50

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.35

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

17.27

-17.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.53

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.81

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DFND и HTUS

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-47.50%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-8.68%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-24.41%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-24.41%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-47.50%

+24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.55%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-4.06%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.68%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и HTUS

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.47%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

9.39%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

11.50%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

19.03%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

21.45%

-2.36%

Сравнение комиссий DFND и HTUS

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и HTUS

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности HTUS в 10.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Часто задаваемые вопросы

DFND and HTUS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTUS has higher volatility (2.47%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs HTUS's -47.50%.

On 10-year performance, HTUS leads with 12.52% vs 7.16% for DFND. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HTUS has performed better with a 12.52% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.62% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while HTUS is Long-Short. They also come from different issuers: SRN Advisors and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор