PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFND с HTUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFND и HTUS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFND с HTUS

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Hull Tactical US ETF (HTUS).

DFND и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFND или HTUS.

Доходность

Сравнение доходности DFND и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFND:

0.17

HTUS:

0.36

Коэф-т Сортино

DFND:

0.57

HTUS:

0.69

Коэф-т Омега

DFND:

1.08

HTUS:

1.11

Коэф-т Кальмара

DFND:

0.62

HTUS:

0.32

Коэф-т Мартина

DFND:

1.53

HTUS:

1.55

Индекс Язвы

DFND:

5.14%

HTUS:

5.09%

Дневная вол-ть

DFND:

34.99%

HTUS:

23.28%

Макс. просадка

DFND:

-22.65%

HTUS:

-47.47%

Текущая просадка

DFND:

-5.66%

HTUS:

-6.23%

Доходность по периодам

С начала года, DFND показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -2.01%.

DFND

С начала года

8.12%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

-0.16%

1 год

7.07%

3 года

10.01%

5 лет

5.78%

10 лет

N/A

HTUS

С начала года

-2.01%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

-4.70%

1 год

8.24%

3 года

17.67%

5 лет

19.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Hull Tactical US ETF

Сравнение комиссий DFND и HTUS

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
HTUS
Hull Tactical US ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFND и HTUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг риск-скорректированной доходности DFND, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFND, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг риск-скорректированной доходности HTUS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTUS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFND c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и HTUS

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности HTUS в 18.17%

TTM202420232022202120202019201820172016
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		1.17%1.65%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.03%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		18.17%17.80%1.18%7.86%7.21%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок DFND и HTUS

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и HTUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и HTUS

Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...