Сравнение DFND с HTUS
DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. DFND is passively managed, while HTUS is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности DFND и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам DFND и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | 8.48% | 12.13% | -19.59% | 14.80% | 16.12% | 19.53% | -1.83% | 16.33% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 11.11% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
Correlation
The correlation between DFND and HTUS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between DFND and HTUS has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFND vs. HTUS — Ранг доходности на риск
DFND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HTUS
Сравнение DFND c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFND | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFND и HTUS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFND | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и HTUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFND | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.49% | — |
Сравнение комиссий DFND и HTUS
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и HTUS
DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.29% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.70% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
DFND and HTUS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
HTUS has the higher dividend yield at 10.70%, compared with 0.29% for DFND.
DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while HTUS is Long-Short. They also come from different issuers: SRN Advisors and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.97% for HTUS.
Подберите оптимальное распределение для DFND и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор