PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFND с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFND и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFND и HTUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
HTUS
Hull Tactical US ETF
-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFND уступали акциям HTUS по среднегодовой доходности: 6.81% против 10.99% соответственно.


DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.91%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%

HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Hull Tactical US ETF

Сравнение комиссий DFND и HTUS

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.


Доходность на риск

DFND vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1111
Ранг коэф-та Мартина

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFNDHTUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.79

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.37

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.99

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

6.79

-6.91

DFND vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFNDHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между DFND и HTUS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и HTUS

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности HTUS в 12.37%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF
12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок DFND и HTUS

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и HTUS.


Загрузка...

Показатели просадок


DFNDHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-47.50%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-17.90%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-24.41%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-47.50%

+24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-5.29%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.11%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.61%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и HTUS

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFNDHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.36%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.24%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

21.90%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

18.99%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

21.38%

-2.23%