Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Siren DIVCON Dividend Defender ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) показал доход в 0.00% с начала года и 6.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFND составила 6.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 14 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DFND закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 22 нояб. 2019 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 25 нояб. 2019 г. с доходностью -13.1%.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF: годовая альфа составляет 2.46%, бета — 0.43, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 15.01.2016.

• Этот ETF участвовал в 53.42% снижения S&P 500 Index, но только в 45.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.16 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DFND составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

DFND имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Siren DIVCON Dividend Defender ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Siren DIVCON Dividend Defender ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF показал максимальную просадку в 22.65%, зарегистрированную 5 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.

Текущая просадка Siren DIVCON Dividend Defender ETF составляет 3.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.