PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFND с CLSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFND с CLSE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

DFND и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFND или CLSE.

Корреляция

Корреляция между DFND и CLSE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DFND и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.05%
47.96%
DFND
CLSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFND:

0.28

CLSE:

0.45

Коэф-т Сортино

DFND:

0.64

CLSE:

0.68

Коэф-т Омега

DFND:

1.09

CLSE:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFND:

0.76

CLSE:

0.45

Коэф-т Мартина

DFND:

1.91

CLSE:

1.49

Индекс Язвы

DFND:

5.00%

CLSE:

4.99%

Дневная вол-ть

DFND:

33.93%

CLSE:

16.37%

Макс. просадка

DFND:

-22.65%

CLSE:

-16.45%

Текущая просадка

DFND:

-6.25%

CLSE:

-10.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFND показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью -5.94%.

DFND

С начала года

4.37%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

0.32%

1 год

4.52%

5 лет

5.82%

10 лет

N/A

CLSE

С начала года

-5.94%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-3.27%

1 год

8.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFND и CLSE

DFND берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
График комиссии DFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFND: 1.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFND и CLSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг риск-скорректированной доходности DFND, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFND, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFND c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFND, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFND: 0.16
CLSE: 0.45
Коэффициент Сортино DFND, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFND: 0.47
CLSE: 0.68
Коэффициент Омега DFND, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFND: 1.07
CLSE: 1.09
Коэффициент Кальмара DFND, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFND: 0.43
CLSE: 0.45
Коэффициент Мартина DFND, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFND: 1.09
CLSE: 1.49

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.45
DFND
CLSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и CLSE

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CLSE в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		1.21%1.65%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.03%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.98%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFND и CLSE

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.25%
-10.51%
DFND
CLSE

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и CLSE

Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что DFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.58%
8.14%
DFND
CLSE