PortfoliosLab logo
Сравнение DFND с QAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFND и QAI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DFND и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
87.99%
29.04%
DFND
QAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFND:

0.20

QAI:

0.61

Коэф-т Сортино

DFND:

0.57

QAI:

0.86

Коэф-т Омега

DFND:

1.08

QAI:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFND:

0.62

QAI:

0.56

Коэф-т Мартина

DFND:

1.53

QAI:

2.35

Индекс Язвы

DFND:

5.10%

QAI:

1.85%

Дневная вол-ть

DFND:

34.10%

QAI:

7.33%

Макс. просадка

DFND:

-22.65%

QAI:

-14.95%

Текущая просадка

DFND:

-4.03%

QAI:

-2.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFND показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 0.16%.


DFND

С начала года

6.85%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-2.33%

1 год

6.58%

5 лет

5.82%

10 лет

N/A

QAI

С начала года

0.16%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-0.71%

1 год

4.41%

5 лет

3.47%

10 лет

1.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFND и QAI

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFND и QAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFND
Ранг риск-скорректированной доходности DFND, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFND, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFND c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.20
0.61
DFND
QAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и QAI

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности QAI в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
1.19%1.65%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.03%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.22%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок DFND и QAI

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.03%
-2.51%
DFND
QAI

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и QAI

Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.91%
3.76%
DFND
QAI