PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с QAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFND с QAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

DFND и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFND и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFND и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.82%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFND превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 6.81% против 3.30% соответственно.

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.91%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%

QAI

1 день
1.25%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.61%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOODFND с SCHD
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с VTI

Сравнение комиссий DFND и QAI

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

DFND vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDQAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.41

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.99

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.93

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

8.93

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.41

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между DFND и QAI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и QAI

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности QAI в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.48%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок DFND и QAI

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и QAI.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNDQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-14.95%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-5.43%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-14.32%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-14.95%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.51%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-2.60%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.17%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и QAI

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNDQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.83%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

4.95%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

7.55%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

6.51%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

6.12%

+13.03%