Сравнение DFND с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
DFND и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFND или QAI.
Основные характеристики
| DFND | QAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.66% | 7.61% |
| Дох-ть за 1 год | 17.24% | 11.95% |
| Дох-ть за 3 года | 3.66% | 2.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.93% | 3.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 3.88 | 16.10 |
| Индекс Язвы | 5.59% | 0.74% |
| Дневная вол-ть | 29.85% | 5.18% |
| Макс. просадка | -22.65% | -14.95% |
| Текущая просадка | -1.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFND и QAI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFND и QAI
С начала года, DFND показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 7.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFND и QAI
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFND c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и QAI
Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности QAI в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 1.51% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 3.79% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFND и QAI
Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и QAI
Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что DFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.