PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFND с QAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFND и QAI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFND с QAI

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

DFND и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFND или QAI.

Доходность

Сравнение доходности DFND и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFND:

0.26

QAI:

0.77

Коэф-т Сортино

DFND:

0.59

QAI:

1.12

Коэф-т Омега

DFND:

1.08

QAI:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFND:

0.66

QAI:

0.74

Коэф-т Мартина

DFND:

1.61

QAI:

3.08

Индекс Язвы

DFND:

5.14%

QAI:

1.87%

Дневная вол-ть

DFND:

34.98%

QAI:

7.45%

Макс. просадка

DFND:

-22.65%

QAI:

-14.95%

Текущая просадка

DFND:

-4.00%

QAI:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, DFND показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 1.78%.

DFND

С начала года

10.02%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

1.44%

1 год

8.96%

3 года

9.35%

5 лет

5.79%

10 лет

N/A

QAI

С начала года

1.78%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

0.40%

1 год

5.69%

3 года

5.27%

5 лет

3.50%

10 лет

2.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Сравнение комиссий DFND и QAI

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFND и QAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг риск-скорректированной доходности DFND, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFND, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFND c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и QAI

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности QAI в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		1.15%1.65%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.03%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.19%2.23%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок DFND и QAI

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и QAI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и QAI

Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что DFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...