PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с CHPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 9.04% vs 143.61% for CHPY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.

YMAX

1 день
0.24%
1 месяц
6.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPY

1 день
-1.51%
1 месяц
23.37%
С начала года
82.97%
6 месяцев
82.98%
1 год
143.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и CHPY

2026 (YTD)2025
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.30%22.35%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		82.97%62.91%

Correlation

The correlation between YMAX and CHPY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.66

The correlation between YMAX and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY

Доходность на риск

YMAX vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXCHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
5.23

-4.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
5.59

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.78

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

11.88

-11.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

45.33

-44.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 5.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXCHPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

5.23

-4.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

4.71

-4.01

Просадки

Сравнение просадок YMAX и CHPY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXCHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-12.17%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-12.17%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-1.51%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-1.98%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.00%

3.18%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и CHPY

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.22%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXCHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

11.32%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

22.41%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

27.61%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

33.16%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

33.16%

-10.21%

Сравнение комиссий YMAX и CHPY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и CHPY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.77%, что больше доходности CHPY в 28.83%

ПозицияTTM20252024
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		28.83%28.19%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.77%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and CHPY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (11.32%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs CHPY's -12.17%.

On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs 9.04% for YMAX. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 28.83% for CHPY.

Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.99% for CHPY.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор