Сравнение CHPY с SOXX
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. CHPY is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past year, CHPY returned 143.61% vs 179.78% for SOXX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CHPY charges 0.99%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 82.97%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
Сравнение доходности по годам CHPY и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | 77.79% |
Correlation
The correlation between CHPY and SOXX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between CHPY and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. SOXX — Ранг доходности на риск
CHPY
SOXX
Сравнение CHPY c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPY | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.71 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.88 | 11.48 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.33 | 43.90 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23 | 5.29 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.71 | 0.44 | +4.26 |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и SOXX
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -70.21% | +58.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -15.77% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.10% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -19.97% | +17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.11% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и SOXX
Текущая волатильность для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) составляет 11.32%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что CHPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 14.08% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 27.45% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 34.20% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 36.11% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 33.43% | -0.27% |
Сравнение комиссий CHPY и SOXX
CHPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и SOXX
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.83%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CHPY and SOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOXX has higher volatility (14.08%) compared to CHPY (11.32%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs SOXX's -70.21%.
On 1-year performance, SOXX leads with 179.78% vs 143.61% for CHPY. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 179.78% return vs 143.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 0.28% for SOXX.
CHPY is categorized as Derivative Income, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 5.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор