Сравнение CHPY с GPTY
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GPTY is a Artificial Intelligence fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 100.59% vs 32.58% for GPTY. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 62.38%, что значительно выше, чем у GPTY с доходностью 24.35%.
CHPY
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -9.24%
- 6 месяцев
- 51.45%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 100.95%
GPTY
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 32.73%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.39M | $52.69M | $60.50M | |
| $1.97M | $1.89M | $2.57M |
Сравнение доходности по годам CHPY и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 62.38% | 56.76% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 24.35% | 37.99% |
Correlation
The correlation between CHPY and GPTY is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between CHPY and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. GPTY — Ранг доходности на риск
CHPY
GPTY
Сравнение CHPY c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.69 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 3.88 | +12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и GPTY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -27.64%, примерно равная максимальной просадке GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -26.62% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.64% | -19.32% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -10.10% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -6.88% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 8.41% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и GPTY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 9.98% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 22.96% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.73% | 27.57% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.40% | 29.99% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.40% | 29.99% | +9.41% |
Сравнение комиссий CHPY и GPTY
И CHPY, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и GPTY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.08%, что сопоставимо с доходностью GPTY в 38.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 38.08% | 28.19% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 38.26% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and GPTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (17.56%) compared to GPTY (9.98%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -27.64% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, CHPY leads with 100.59% vs 32.58% for GPTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 100.59% return vs 32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY and GPTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 38.08% for CHPY.
CHPY is categorized as Derivative Income, while GPTY is Artificial Intelligence.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор