PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPY с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPY с GPTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 149.72% vs 55.13% for GPTY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CHPY и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPY показывает доходность 85.77%, что значительно выше, чем у GPTY с доходностью 36.39%.

CHPY

1 день
1.14%
1 месяц
29.53%
С начала года
85.77%
6 месяцев
85.49%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
-1.40%
1 месяц
19.04%
С начала года
36.39%
6 месяцев
32.30%
1 год
55.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPY и GPTY

2026 (YTD)2025
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		85.77%62.91%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		36.39%47.18%

Correlation

The correlation between CHPY and GPTY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.77

The correlation between CHPY and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с QQQICHPY с SMHCHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYYCHPY с LFGY
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с TDVIGPTY с AIQ

Доходность на риск

CHPY vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPY c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPYGPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.47

2.33

+3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.76

2.98

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.39

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.38

2.87

+9.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

47.28

7.65

+39.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPY vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPY на текущий момент составляет 5.47, что выше коэффициента Шарпа GPTY равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPY и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPYGPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47

2.33

+3.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.83

1.44

+3.40

Просадки

Сравнение просадок CHPY и GPTY

Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPYGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-26.62%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-19.32%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-6.52%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

7.23%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPY и GPTY

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPYGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

7.41%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

18.19%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

23.95%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.17%

28.85%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

28.85%

+4.32%

Сравнение комиссий CHPY и GPTY

И CHPY, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPY и GPTY

Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что меньше доходности GPTY в 32.54%

ПозицияTTM2025
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		28.40%28.19%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		32.54%34.23%

Часто задаваемые вопросы

CHPY and GPTY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (11.23%) compared to GPTY (7.41%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, CHPY leads with 149.72% vs 55.13% for GPTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 149.72% return vs 55.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPY and GPTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

GPTY has the higher dividend yield at 32.54%, compared with 28.40% for CHPY.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPY и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор