Сравнение CHPY с LFGY
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 100.59% vs -0.39% for LFGY. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CHPY charges 0.99%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 62.38%, что значительно выше, чем у LFGY с доходностью 8.16%.
CHPY
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -9.24%
- 6 месяцев
- 51.45%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 100.95%
LFGY
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 18.42%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.39M | $52.69M | $60.50M | |
| $926.45K | $847.81K | $1.27M |
Сравнение доходности по годам CHPY и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 62.38% | 56.76% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 8.16% | 13.30% |
Correlation
The correlation between CHPY and LFGY is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between CHPY and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. LFGY — Ранг доходности на риск
CHPY
LFGY
Сравнение CHPY c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.01 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | -0.02 | +16.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и LFGY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -35.94% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.64% | -35.94% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -17.38% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -14.14% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 17.35% | -11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и LFGY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 13.59% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 33.14% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.73% | 40.34% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.40% | 42.54% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.40% | 42.54% | -3.14% |
Сравнение комиссий CHPY и LFGY
CHPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и LFGY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.08%, что меньше доходности LFGY в 86.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 38.08% | 28.19% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 86.14% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and LFGY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (17.56%) compared to LFGY (13.59%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -27.64% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, CHPY leads with 100.59% vs -0.39% for LFGY. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 13.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 100.59% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 86.14%, compared with 38.08% for CHPY.
Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 1.02% for LFGY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор