Сравнение CHPY с LFGY
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 98.32% vs -10.77% for LFGY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPY charges 0.99%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 63.11%, что значительно выше, чем у LFGY с доходностью 6.60%.
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.60% | 13.30% |
Correlation
The correlation between CHPY and LFGY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between CHPY and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. LFGY — Ранг доходности на риск
CHPY
LFGY
Сравнение CHPY c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.98 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | -0.30 | +6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.10 | -0.63 | +23.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и LFGY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -35.94% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -35.94% | +19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -18.57% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -14.04% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 17.12% | -12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и LFGY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 10.64% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | 32.11% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 39.30% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 42.23% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 42.23% | -4.35% |
Сравнение комиссий CHPY и LFGY
CHPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и LFGY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.41%, что меньше доходности LFGY в 89.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 89.21% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and LFGY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to LFGY (10.64%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -16.93% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs -10.77% for LFGY. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 36.41% for CHPY.
Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 1.02% for LFGY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор