Сравнение CHPY с SOXY
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 127.37% vs 131.62% for SOXY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CHPY charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 80.95%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 86.86%.
CHPY
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 80.95%
- 6 месяцев
- 79.34%
- 1 год
- 127.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 86.86%
- 6 месяцев
- 85.90%
- 1 год
- 131.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 80.95% | 56.76% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 86.86% | 51.94% |
Correlation
The correlation between CHPY and SOXY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between CHPY and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. SOXY — Ранг доходности на риск
CHPY
SOXY
Сравнение CHPY c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 9.68 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.72 | 33.99 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и SOXY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.19%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.19% | -30.22% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -13.68% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -7.60% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -4.92% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.89% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и SOXY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеют волатильность 19.71% и 20.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 20.15% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.92% | 29.31% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 33.96% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.33% | 36.78% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.33% | 36.78% | -0.45% |
Сравнение комиссий CHPY и SOXY
CHPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и SOXY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.92%, что больше доходности SOXY в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.92% | 28.19% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.41% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CHPY and SOXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOXY has higher volatility (20.15%) compared to CHPY (19.71%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.19% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 131.62% vs 127.37% for CHPY. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 19.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 131.62% return vs 127.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
CHPY has the higher dividend yield at 29.92%, compared with 7.41% for SOXY.
Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 1.06% for SOXY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 3.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор