PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPY с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPY с SOXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 143.61% vs 149.48% for SOXY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CHPY и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPY показывает доходность 82.97%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 88.08%.

CHPY

1 день
-1.51%
1 месяц
23.37%
С начала года
82.97%
6 месяцев
82.98%
1 год
143.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXY

1 день
-0.85%
1 месяц
26.29%
С начала года
88.08%
6 месяцев
88.02%
1 год
149.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPY и SOXY

2026 (YTD)2025
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		82.97%62.91%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		88.08%65.17%

Correlation

The correlation between CHPY and SOXY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.95

The correlation between CHPY and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYYCHPY с LFGY
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDASOXY с FEAT

Доходность на риск

CHPY vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPY c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPYSOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.23
5.15

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
5.43

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.73

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.88

10.99

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.33

41.39

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPY vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPY на текущий момент составляет 5.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXY равному 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPY и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPYSOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.23

5.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.71

2.53

+2.17

Просадки

Сравнение просадок CHPY и SOXY

Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и SOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPYSOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-30.22%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.68%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.85%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-4.93%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.63%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPY и SOXY

Текущая волатильность для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) составляет 11.32%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что CHPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPYSOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

12.86%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

24.08%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

29.18%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.16%

34.53%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

34.53%

-1.37%

Сравнение комиссий CHPY и SOXY

И CHPY, и SOXY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPY и SOXY

Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.83%, что больше доходности SOXY в 7.36%

ПозицияTTM2025
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		28.83%28.19%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.36%11.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CHPY and SOXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXY has higher volatility (12.86%) compared to CHPY (11.32%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs SOXY's -30.22%.

On 1-year performance, SOXY leads with 149.48% vs 143.61% for CHPY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 149.48% return vs 143.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPY and SOXY have the same expense ratio: 0.99% per year.

CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 7.36% for SOXY.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 5.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPY и SOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор