Сравнение YMAX с BUFX
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | -0.66% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between YMAX and BUFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. BUFX — Ранг доходности на риск
YMAX
BUFX
Сравнение YMAX c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.72 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и BUFX
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -2.87% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | 0.00% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -0.24% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 3.97% | +17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 3.97% | +18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 3.97% | +18.98% |
Сравнение комиссий YMAX и BUFX
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и BUFX
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.77%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and BUFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFX is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 0.00% for BUFX.
YMAX is categorized as Derivative Income, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор