- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 24 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $111.05K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFX
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции BUFX — $22.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) показал доход в 5.72% с начала года и 10.07% за последние 12 месяцев.
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BUFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BUFX закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.07% | -1.23% | 3.47% | 1.28% | 0.25% | 0.68% | 0.63% | 5.72% | ||||
| 2025 | 0.43% | 0.85% | 0.96% | 1.05% | 0.54% | 0.66% | 0.83% | 5.43% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF has an annualized alpha of 3.60%, beta of 0.29, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2025.
- This ETF captured 29.02% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.72%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.29 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.60%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 29.02%
- Участие в снижении
- -8.72%
Комиссия
Комиссия BUFX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.50 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | 10.58 | +10.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF показал максимальную просадку в 2.87%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.87%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.21%нояб. 2025 г. | 8d | 6d | 14dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.90%июнь 2026 г. | 5d | 5d | 10dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.70%февр. 2026 г. | 8d | 4d | 12dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.67%окт. 2025 г. | 3d | 10d | 13dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BUFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -56.78% | +53.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -9.10% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -10.69% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.14% | -1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFX
Добавьте FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFX