Сравнение BUFX с BLUX
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.25%/yr for BLUX.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и BLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у BLUX с доходностью 13.12%.
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и BLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 13.12% | 10.55% |
Correlation
The correlation between BUFX and BLUX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. BLUX — Ранг доходности на риск
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUX
Сравнение BUFX c BLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | BLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и BLUX
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки BLUX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и BLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -9.03% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.12% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.31% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и BLUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 14.24% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 14.24% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 14.24% | -10.19% |
Сравнение комиссий BUFX и BLUX
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BLUX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и BLUX
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 0.84% | 0.73% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and BLUX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BLUX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while BLUX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Bluemonte. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.25% for BLUX.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и BLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор