Сравнение BUFX с STOX
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and STOX (Horizon Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while STOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, BUFX returned 10.07% vs 23.72% for STOX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.70%/yr for STOX.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и STOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у STOX с доходностью 13.27%.
BUFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.26%
STOX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.23K | $111.05K | $121.73K | |
| $4.71M | $2.84M | $1.58M |
Сравнение доходности по годам BUFX и STOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 5.72% | 5.62% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 13.27% | 13.00% |
Correlation
The correlation between BUFX and STOX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between BUFX and STOX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. STOX — Ранг доходности на риск
BUFX
STOX
Сравнение BUFX c STOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Horizon Core Equity ETF (STOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | STOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.55 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | 11.41 | +9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и STOX
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки STOX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и STOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -9.33% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -9.33% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.19% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.08% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и STOX
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) составляет 1.02%, в то время как у Horizon Core Equity ETF (STOX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что BUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 4.17% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 10.31% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 13.03% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 12.84% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 12.84% | -8.88% |
Сравнение комиссий BUFX и STOX
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии STOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и STOX
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and STOX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STOX has higher volatility (4.17%) compared to BUFX (1.02%). In terms of maximum drawdown, BUFX dropped -2.87% vs STOX's -9.33%.
On 1-year performance, STOX leads with 23.72% vs 10.07% for BUFX. On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STOX has performed better with a 23.72% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
STOX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while STOX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Horizon. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.70% for STOX.
BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и STOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор