Сравнение BUFX с WZRD
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and WZRD (Opportunistic Trader ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while WZRD is a Large Cap Blend Equities fund managed by Opportunistic Trader. Over the past year, BUFX returned 9.66% vs -86.32% for WZRD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BUFX charges 0.96%/yr vs 1.07%/yr for WZRD.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и WZRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у WZRD с доходностью -84.25%.
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и WZRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 5.43% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -18.13% |
Correlation
The correlation between BUFX and WZRD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. WZRD — Ранг доходности на риск
BUFX
WZRD
Сравнение BUFX c WZRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Opportunistic Trader ETF (WZRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | WZRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.65 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.95 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | -2.06 | +21.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и WZRD
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки WZRD в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и WZRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | WZRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -91.23% | +88.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -91.23% | +88.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -87.21% | +87.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -30.69% | +30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 41.83% | -41.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и WZRD
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) составляет 0.81%, в то время как у Opportunistic Trader ETF (WZRD) волатильность равна 63.62%. Это указывает на то, что BUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WZRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | WZRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 63.62% | -62.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 78.11% | -74.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 79.16% | -75.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 77.46% | -73.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 77.46% | -73.50% |
Сравнение комиссий BUFX и WZRD
BUFX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии WZRD в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и WZRD
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and WZRD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to BUFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, BUFX dropped -2.87% vs WZRD's -91.23%.
On 1-year performance, BUFX leads with 9.66% vs -86.32% for WZRD. On fees, BUFX is cheaper at 0.96% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFX has performed better with a 9.66% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while WZRD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Opportunistic Trader. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 1.07% for WZRD.
BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и WZRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор