PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с BLCR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

YMAX и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и BLCR

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.38%6.04%26.26%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-0.84%30.93%17.83%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -0.84%.

YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
0.65%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
4.97%
1 год
43.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий YMAX и BLCR

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

YMAX vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.67

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

2.32

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

3.02

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

12.48

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.67

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.46

-1.15

Корреляция

Корреляция между YMAX и BLCR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и BLCR

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности BLCR в 0.27%

TTM202520242023
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		86.08%78.70%44.20%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.27%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и BLCR

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-21.29%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-10.26%

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-4.98%

-18.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-2.29%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

2.94%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и BLCR

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

7.00%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

12.56%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

21.17%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

17.59%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

17.59%

+5.39%