Сравнение YMAR с IAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).
YMAR и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YMAR и IAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAR и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YMAR FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March | 2.02% | 18.55% | 3.12% | 16.31% | -8.46% | 2.59% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 3.70% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.
YMAR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAR и IAPR
YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IAPR в 0.85%.
Доходность на риск
YMAR vs. IAPR — Ранг доходности на риск
YMAR
IAPR
Сравнение YMAR c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAR | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.94 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.81 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.65 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 17.48 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAR | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.94 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между YMAR и IAPR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAR и IAPR
Ни YMAR, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YMAR и IAPR
Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и IAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAR | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -17.73% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -6.08% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.99% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.92% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAR и IAPR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAR | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.88% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 4.03% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 8.40% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 8.71% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 8.71% | +2.65% |