PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAR с EFA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YMAR (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - YMAR is a Defined Outcome fund tracking the iShares MSCI EAFE ETF, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, YMAR returned 6.03%/yr vs 7.90%/yr for EFA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. YMAR charges 0.90%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности YMAR и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 6.49%.

YMAR

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
4.30%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.08%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

EFA

1 день
-2.56%
1 месяц
-2.43%
С начала года
6.49%
6 месяцев
8.67%
1 год
18.45%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAR и EFA

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		4.30%18.55%3.12%16.31%-8.46%3.24%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		6.49%31.55%3.49%18.36%-14.39%6.29%

Correlation

The correlation between YMAR and EFA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between YMAR and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAR и EFA

Секторы
YMAR
EFA

Финансовые услуги

24.7%
24.6%

Промышленность

19.8%
19.9%

Здравоохранение

10.6%
10.6%

Технологии

10.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.7%

Сырьевые материалы

5.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.5%

Энергетика

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

YMAR
24.7%
EFA
24.6%

Промышленность

YMAR
19.8%
EFA
19.9%

Здравоохранение

YMAR
10.6%
EFA
10.6%

Технологии

YMAR
10.3%
EFA
10.4%

Потребительский циклический сектор

YMAR
7.7%
EFA
7.6%

Потребительский защитный сектор

YMAR
6.7%
EFA
6.7%

Сырьевые материалы

YMAR
5.9%
EFA
5.9%

Коммуникационные услуги

YMAR
4.5%
EFA
4.5%

Энергетика

YMAR
4.0%
EFA
4.0%

Коммунальные услуги

YMAR
4.0%
EFA
4.0%

Недвижимость

YMAR
1.9%
EFA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с ITOTYMAR с JAJLYMAR с AIOOYMAR с BUFPYMAR с NAPRYMAR с ZMARYMAR с DNOV
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

YMAR vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAREFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.21

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.76

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.62

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

6.06

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAREFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.21

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Просадки

Сравнение просадок YMAR и EFA

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAREFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-61.04%

+38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-11.42%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-14.05%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-29.53%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.22%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-11.93%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

3.05%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и EFA

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) составляет 2.11%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что YMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAREFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

4.85%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

12.81%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

15.27%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

16.51%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

17.28%

-6.01%

Сравнение комиссий YMAR и EFA

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и EFA

YMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.18%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, YMAR and EFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFA has higher volatility (4.85%) compared to YMAR (2.11%). In terms of maximum drawdown, YMAR dropped -22.60% vs EFA's -61.04%.

On 5-year performance, EFA leads with 7.90% vs 6.03% for YMAR. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, YMAR has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFA has performed better with a 7.90% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.90% for YMAR.

EFA has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for YMAR.

YMAR is categorized as Defined Outcome, while EFA is Foreign Large Cap Equities. YMAR tracks iShares MSCI EAFE ETF, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.90% for YMAR and 0.32% for EFA.

YMAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAR и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор