Сравнение YMAR с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
YMAR и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YMAR и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAR и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YMAR FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March | 2.02% | 18.55% | 3.12% | 16.31% | -8.46% | 3.24% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 6.29% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%.
YMAR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAR и EFA
YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
YMAR vs. EFA — Ранг доходности на риск
YMAR
EFA
Сравнение YMAR c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAR | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.40 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.99 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.19 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 8.30 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAR | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между YMAR и EFA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAR и EFA
YMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAR FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок YMAR и EFA
Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAR | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -61.04% | +38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -11.42% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -29.53% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -6.67% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -12.00% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.01% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAR и EFA
Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) составляет 3.68%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что YMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAR | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 7.51% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 11.21% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 17.74% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 16.32% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 17.20% | -5.84% |