PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

YMAR и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YMAR и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%3.12%16.31%-8.46%3.24%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с MMAXYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с EAPRYMAR с FFEB
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с BUFD

Сравнение комиссий YMAR и DDEC

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

YMAR vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.52

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.21

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.44

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

11.53

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.04

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.09

-0.52

Корреляция

Корреляция между YMAR и DDEC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и DDEC

Ни YMAR, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YMAR и DDEC

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-10.22%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-5.46%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-10.22%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.53%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.92%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.15%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и DDEC

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.85%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

4.55%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

8.63%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

6.99%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

6.92%

+4.44%