PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAR с DDEC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YMAR (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March) and DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds from FT Vest - YMAR tracks the iShares MSCI EAFE ETF while DDEC tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, YMAR returned 6.03%/yr vs 8.13%/yr for DDEC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAR charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for DDEC.

Доходность

Сравнение доходности YMAR и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMAR показывает доходность 4.30%, а DDEC немного ниже – 4.10%.

YMAR

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
4.30%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.08%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

DDEC

1 день
-0.97%
1 месяц
0.33%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.87%
1 год
15.39%
3 года*
12.36%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAR и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		4.30%18.55%3.12%16.31%-8.46%3.24%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		4.10%12.33%12.26%16.82%-6.71%5.92%

Correlation

The correlation between YMAR and DDEC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.66

The correlation between YMAR and DDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAR и DDEC

Секторы
YMAR
DDEC

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

YMAR
24.7%
DDEC
11.9%

Промышленность

YMAR
19.8%
DDEC
8.1%

Здравоохранение

YMAR
10.6%
DDEC
8.4%

Технологии

YMAR
10.3%
DDEC
36.2%

Потребительский циклический сектор

YMAR
7.7%
DDEC
10.1%

Потребительский защитный сектор

YMAR
6.7%
DDEC
4.9%

Сырьевые материалы

YMAR
5.9%
DDEC
1.8%

Коммуникационные услуги

YMAR
4.5%
DDEC
10.9%

Энергетика

YMAR
4.0%
DDEC
3.5%

Коммунальные услуги

YMAR
4.0%
DDEC
2.3%

Недвижимость

YMAR
1.9%
DDEC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с ITOTYMAR с EFAYMAR с JAJLYMAR с AIOOYMAR с ZMARYMAR с BUFPYMAR с NAPR
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJANDDEC с FJULDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с BUFD

Доходность на риск

YMAR vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARDDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.63

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.83

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.70

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

18.58

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа DDEC равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.63

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.22

-0.63

Просадки

Сравнение просадок YMAR и DDEC

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и DDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMARDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-10.22%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-4.18%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-9.40%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-10.22%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.01%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-1.87%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.83%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и DDEC

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMARDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.27%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

4.47%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

5.87%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

7.03%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

6.88%

+4.39%

Сравнение комиссий YMAR и DDEC

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и DDEC

Ни YMAR, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YMAR and DDEC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAR has higher volatility (2.11%) compared to DDEC (1.27%). In terms of maximum drawdown, YMAR dropped -22.60% vs DDEC's -10.22%.

On 5-year performance, DDEC leads with 8.13% vs 6.03% for YMAR. On fees, DDEC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DDEC has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DDEC has performed better with a 8.13% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for YMAR.

YMAR and DDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YMAR tracks iShares MSCI EAFE ETF, while DDEC tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.90% for YMAR and 0.85% for DDEC.

DDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAR и DDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор