Сравнение IAPR с SMAX
IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. IAPR is passively managed, while SMAX is actively managed. Over the past year, IAPR returned 16.36% vs 8.11% for SMAX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IAPR charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности IAPR и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAPR показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 4.42%.
IAPR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 8.48%
- С начала года
- 10.14%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.83%
SMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $232.78K | $229.25K | $296.69K | |
| $100.00K | $214.55K | $301.02K |
Сравнение доходности по годам IAPR и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 10.14% | 15.51% | -6.04% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 4.42% | 8.01% | 1.06% |
Correlation
The correlation between IAPR and SMAX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between IAPR and SMAX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPR vs. SMAX — Ранг доходности на риск
IAPR
SMAX
Сравнение IAPR c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAPR | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.63 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | 4.25 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.08 | 22.64 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAPR и SMAX
Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPR | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -3.90% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -1.91% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -0.38% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.36% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPR и SMAX
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPR | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 0.76% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 2.15% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 2.71% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 3.58% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 3.58% | +5.19% |
Сравнение комиссий IAPR и SMAX
IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPR и SMAX
IAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.94% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
IAPR and SMAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAPR has higher volatility (2.15%) compared to SMAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, IAPR dropped -17.73% vs SMAX's -3.90%.
On 1-year performance, IAPR leads with 16.36% vs 8.11% for SMAX. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAPR has performed better with a 16.36% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.
SMAX has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for IAPR.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.85% for IAPR and 0.50% for SMAX.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAPR и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор