График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) показал доход в 1.24% с начала года и 14.11% за последние 12 месяцев.
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении YMAR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 23 мар. 2022 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 24 мар. 2022 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 0.82% | -1.24% | 1.24% | |||||||||
| 2025 | 2.26% | 1.91% | 0.93% | 2.25% | 2.61% | 1.43% | -0.91% | 2.67% | 1.16% | 0.52% | 0.52% | 1.84% | 18.55% |
| 2024 | -0.69% | 2.75% | 2.75% | -1.86% | 2.77% | -0.81% | 1.78% | 2.19% | 0.60% | -3.81% | -0.73% | -1.60% | 3.12% |
| 2023 | 3.99% | -0.42% | 5.16% | 1.87% | -2.69% | 3.42% | 2.15% | -3.13% | -3.13% | -2.28% | 5.94% | 4.99% | 16.31% |
| 2022 | -2.92% | -1.59% | 0.72% | -5.62% | 1.96% | -6.41% | 3.40% | -3.55% | -7.08% | 5.00% | 8.84% | -0.26% | -8.46% |
| 2021 | -0.15% | 1.77% | 2.44% | -0.79% | 0.46% | 1.19% | -2.53% | 2.41% | -3.56% | 2.15% | 3.24% |
Метрики бенчмарка
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March: годовая альфа составляет 1.52%, бета — 0.46, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 23.03.2021.
- Этот ETF участвовал в 57.33% снижения S&P 500 Index, но только в 49.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.52%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 49.77%
- Участие в снижении
- 57.33%
Комиссия
Комиссия YMAR составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YMAR имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| YMAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.90 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.39 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.40 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 6.61 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для YMAR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 22.60%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.6% | 24 мар. 2022 г. | 129 | 27 сент. 2022 г. | 180 | 15 июн. 2023 г. | 309 |
| -10.29% | 7 сент. 2021 г. | 126 | 7 мар. 2022 г. | 12 | 23 мар. 2022 г. | 138 |
| -9.37% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 97 |
| -8.88% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 17 | 2 мая 2025 г. | 31 |
| -6.57% | 27 сент. 2024 г. | 67 | 2 янв. 2025 г. | 41 | 5 мар. 2025 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...