PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF -...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент
FT Vest
Дата выпуска
19 мар. 2021 г.
Регион
Developed Markets (Broad)
Категория
Defined Outcome
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
iShares MSCI EAFE ETF
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) показал доход в 1.24% с начала года и 14.11% за последние 12 месяцев.


FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

1 день
1.61%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.17%
1 год
14.11%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.22%
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении YMAR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 23 мар. 2022 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 24 мар. 2022 г. с доходностью -6.8%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.67%0.82%-1.24%1.24%
20252.26%1.91%0.93%2.25%2.61%1.43%-0.91%2.67%1.16%0.52%0.52%1.84%18.55%
2024-0.69%2.75%2.75%-1.86%2.77%-0.81%1.78%2.19%0.60%-3.81%-0.73%-1.60%3.12%
20233.99%-0.42%5.16%1.87%-2.69%3.42%2.15%-3.13%-3.13%-2.28%5.94%4.99%16.31%
2022-2.92%-1.59%0.72%-5.62%1.96%-6.41%3.40%-3.55%-7.08%5.00%8.84%-0.26%-8.46%
2021-0.15%1.77%2.44%-0.79%0.46%1.19%-2.53%2.41%-3.56%2.15%3.24%

Метрики бенчмарка

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March: годовая альфа составляет 1.52%, бета — 0.46, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 23.03.2021.

  • Этот ETF участвовал в 57.33% снижения S&P 500 Index, но только в 49.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
1.52%
Бета
0.46
0.47
Участие в росте
49.77%
Участие в снижении
57.33%

Комиссия

Комиссия YMAR составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

YMAR имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск YMAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


YMARБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.90

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.39

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.40

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.19

6.61

+6.58

Изучите показатели доходности на риск для YMAR в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов


FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 22.60%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.6%24 мар. 2022 г.12927 сент. 2022 г.18015 июн. 2023 г.309
-10.29%7 сент. 2021 г.1267 мар. 2022 г.1223 мар. 2022 г.138
-9.37%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.97
-8.88%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.31
-6.57%27 сент. 2024 г.672 янв. 2025 г.415 мар. 2025 г.108

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...