- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 19 мар. 2021 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- iShares MSCI EAFE ETF
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $159M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции YMAR — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YMAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) показал доход в 6.26% с начала года и 13.21% за последние 12 месяцев.
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 6.26%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность YMAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении YMAR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 23 мар. 2022 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 24 мар. 2022 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 0.82% | -1.24% | 3.10% | 1.17% | 0.44% | 0.19% | 6.26% | |||||
| 2025 | 2.26% | 1.91% | 0.93% | 2.25% | 2.61% | 1.43% | -0.91% | 2.67% | 1.16% | 0.52% | 0.52% | 1.84% | 18.55% |
| 2024 | -0.69% | 2.75% | 2.75% | -1.86% | 2.77% | -0.81% | 1.78% | 2.19% | 0.60% | -3.81% | -0.73% | -1.60% | 3.12% |
| 2023 | 3.99% | -0.42% | 5.16% | 1.87% | -2.69% | 3.42% | 2.15% | -3.13% | -3.13% | -2.28% | 5.94% | 4.99% | 16.31% |
| 2022 | -2.92% | -1.59% | 0.72% | -5.62% | 1.96% | -6.41% | 3.40% | -3.55% | -7.08% | 5.00% | 8.84% | -0.26% | -8.46% |
| 2021 | -0.27% | 1.77% | 2.44% | -0.79% | 0.46% | 1.19% | -2.53% | 2.41% | -3.56% | 2.15% | 3.11% |
Метрики бенчмарка
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.46, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2021.
- This ETF participated in 56.02% of S&P 500 Index downside but only 46.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.47 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 46.56%
- Участие в снижении
- 56.02%
Комиссия
Комиссия YMAR составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YMAR имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.24 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 9.71 | +6.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 22.60%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.60%сент. 2022 г. | 6mo 7d | 8mo 21d | 1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.29%март 2022 г. | 6mo 1d | 16d | 6mo 17dсент. 2021 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.37%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 1mo 18d | 4mo 16dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-8.88%апр. 2025 г. | 19d | 24d | 1mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.57%янв. 2025 г. | 3mo 7d | 2mo 2d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
Показатели просадок
| YMAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -56.78% | +34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -9.10% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.37% | -18.90% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -25.43% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.00% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -10.70% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.09% | -1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YMAR
Добавьте FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YMAR