PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

YMAR и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YMAR и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%3.12%16.31%-8.46%3.24%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%18.46%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с MMAXYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с DDECYMAR с EAPRYMAR с FFEB
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий YMAR и ITOT

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

YMAR vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.00

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.52

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.53

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

7.25

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.00

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между YMAR и ITOT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и ITOT

YMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок YMAR и ITOT

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-55.20%

+32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-12.34%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-25.36%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-5.51%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.02%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.61%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и ITOT

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) составляет 3.68%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что YMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

5.49%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

9.78%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

18.68%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

17.36%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

18.25%

-6.89%