PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

YMAR и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YMAR и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%3.12%16.31%6.80%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с MMAXYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с DDECYMAR с EAPR
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий YMAR и BUFQ

YMAR берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

YMAR vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.32

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.07

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.14

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

11.76

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.24

-0.67

Корреляция

Корреляция между YMAR и BUFQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и BUFQ

Ни YMAR, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YMAR и BUFQ

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-15.74%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.83%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.37%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.41%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.61%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) составляет 3.68%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что YMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.28%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

6.78%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

13.87%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

13.56%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

13.56%

-2.20%