PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

YMAR и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAR и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%3.12%16.31%-8.46%3.24%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с FFEBYMAR с BUFPYMAR с BUFQYMAR с DDECYMAR с EAPR
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий YMAR и BGLD

YMAR берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

YMAR vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.49

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.06

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.61

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

8.19

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.27

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.11

-0.54

Корреляция

Корреляция между YMAR и BGLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и BGLD

YMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок YMAR и BGLD

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-16.19%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-11.11%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-16.19%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-6.16%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.54%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.19%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) составляет 3.68%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что YMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.56%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

9.36%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

12.12%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

9.89%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

9.88%

+1.48%