PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAR с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAR с FFEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YMAR (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March) and FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from FT Vest. YMAR is passively managed, while FFEB is actively managed. Over the past 5 years, YMAR returned 6.79%/yr vs 10.91%/yr for FFEB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAR charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FFEB.

Доходность

Сравнение доходности YMAR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью 8.29%.

YMAR

1 день
-0.24%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
4.82%
С начала года
6.26%
1 год
13.21%
3 года*
10.17%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

FFEB

1 день
-0.24%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
7.44%
С начала года
8.29%
1 год
16.29%
3 года*
15.03%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAR и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		6.26%18.55%3.12%16.31%-8.46%3.11%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		8.29%13.76%16.64%19.95%-7.51%13.16%

Correlation

The correlation between YMAR and FFEB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.71

The correlation between YMAR and FFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAR и FFEB

Секторы
YMAR
FFEB

Финансовые услуги

24.3%
11.1%

Промышленность

19.5%
7.8%

Технологии

11.5%
39.0%

Здравоохранение

10.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.5%

Сырьевые материалы

6.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.6%

Энергетика

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

3.7%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

YMAR
24.3%
FFEB
11.1%

Промышленность

YMAR
19.5%
FFEB
7.8%

Технологии

YMAR
11.5%
FFEB
39.0%

Здравоохранение

YMAR
10.4%
FFEB
8.3%

Потребительский циклический сектор

YMAR
7.8%
FFEB
9.9%

Потребительский защитный сектор

YMAR
6.6%
FFEB
4.5%

Сырьевые материалы

YMAR
6.1%
FFEB
1.7%

Коммуникационные услуги

YMAR
4.8%
FFEB
10.6%

Энергетика

YMAR
3.7%
FFEB
3.1%

Коммунальные услуги

YMAR
3.7%
FFEB
2.1%

Недвижимость

YMAR
1.8%
FFEB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с ITOTYMAR с EFAYMAR с ZMARYMAR с JAJLYMAR с AIOOYMAR с BUFPYMAR с NAPR
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с BUFRFFEB с VGWE.DEFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPI

Доходность на риск

YMAR vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMARFFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.27

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.27

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.86

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

14.83

+1.72

YMAR vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAR и FFEB

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, примерно равная максимальной просадке FFEB в -23.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и FFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMARFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-23.14%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-5.73%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-11.89%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-13.85%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.24%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.39%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.10%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и FFEB

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеют волатильность 1.64% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMARFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.63%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

5.95%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

7.19%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

10.83%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

13.65%

-2.46%

Сравнение комиссий YMAR и FFEB

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и FFEB

Ни YMAR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YMAR and FFEB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAR has higher volatility (1.64%) compared to FFEB (1.63%). In terms of maximum drawdown, YMAR dropped -22.60% vs FFEB's -23.14%.

On 5-year performance, FFEB leads with 10.91% vs 6.79% for YMAR. On fees, FFEB is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFEB has performed better with a 10.91% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFEB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for YMAR.

YMAR and FFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.90% for YMAR and 0.85% for FFEB.

FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAR и FFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор