PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

YMAR и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%3.12%16.31%-8.46%3.24%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%-7.51%12.32%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с DDECYMAR с EAPRYMAR с MMAX
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий YMAR и FFEB

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

YMAR vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.21

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.81

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.77

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

9.36

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FFEB равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.21

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между YMAR и FFEB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и FFEB

Ни YMAR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YMAR и FFEB

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, примерно равная максимальной просадке FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-22.81%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.65%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-13.85%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.17%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.46%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.64%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и FFEB

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеют волатильность 3.68% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.79%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

5.69%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

12.41%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

10.88%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

13.90%

-2.54%