PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

YMAR и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YMAR и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и BUFP

2026 (YTD)20252024
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%-1.98%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с BGLDYMAR с FFEBYMAR с BUFDYMAR с BUFQYMAR с DDEC
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий YMAR и BUFP

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

YMAR vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.25

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.89

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.73

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

9.93

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.05

-0.48

Корреляция

Корреляция между YMAR и BUFP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и BUFP

YMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок YMAR и BUFP

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-11.98%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.16%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.05%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.08%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.42%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и BUFP

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.45%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

5.01%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

11.12%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

9.78%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

9.78%

+1.58%