PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

YMAR и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YMAR и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и DNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%3.12%16.31%-8.46%3.24%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с EAPRYMAR с FFEBYMAR с XBAP
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR

Сравнение комиссий YMAR и DNOV

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DNOV в 0.85%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

YMAR vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.61

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.37

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.41

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

12.51

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.81

-0.24

Корреляция

Корреляция между YMAR и DNOV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и DNOV

Ни YMAR, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YMAR и DNOV

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-15.03%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-6.13%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-9.98%

-12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.35%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.06%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.18%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и DNOV

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.70%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

4.47%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

9.10%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

7.59%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

9.12%

+2.24%