Сравнение YMAR с JAJL
YMAR (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March) and JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) are both Defined Outcome funds. YMAR is passively managed, while JAJL is actively managed. Over the past year, YMAR returned 13.21% vs 6.23% for JAJL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. YMAR charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for JAJL.
Доходность
Сравнение доходности YMAR и JAJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAR показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у JAJL с доходностью 3.30%.
YMAR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 6.26%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
JAJL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAR и JAJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAR FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March | 6.26% | 18.55% | -1.68% |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 3.30% | 6.56% | 4.20% |
Correlation
The correlation between YMAR and JAJL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between YMAR and JAJL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAR vs. JAJL — Ранг доходности на риск
YMAR
JAJL
Сравнение YMAR c JAJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAR | JAJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.76 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 6.20 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 33.24 | -16.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAR и JAJL
Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и JAJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAR | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -2.16% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -1.01% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.07% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -0.27% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.19% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAR и JAJL
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAR | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.46% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 1.46% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 1.80% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 2.63% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 2.63% | +8.56% |
Сравнение комиссий YMAR и JAJL
YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JAJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAR и JAJL
Ни YMAR, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YMAR and JAJL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAR has higher volatility (1.64%) compared to JAJL (0.46%). In terms of maximum drawdown, YMAR dropped -22.60% vs JAJL's -2.16%.
On 1-year performance, YMAR leads with 13.21% vs 6.23% for JAJL. On fees, JAJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JAJL has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAR has performed better with a 13.21% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for YMAR.
YMAR and JAJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for YMAR and 0.79% for JAJL.
JAJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAR и JAJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор