PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

YMAR и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAR и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и AIOO

2026 (YTD)2025
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%5.89%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с MMAXYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с EAPRYMAR с FFEB
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZJUNAIOO с ZOCTAIOO с ZJUL

Сравнение комиссий YMAR и AIOO

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

YMAR vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.76

-1.19

Корреляция

Корреляция между YMAR и AIOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и AIOO

Ни YMAR, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YMAR и AIOO

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-0.74%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.52%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-0.19%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

1.98%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

1.98%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

1.98%

+9.38%